Cross-Asset Summer Doldrums
公開日
クロス資産のボラティリティは低下しており、抑制された金利ボラティリティは株式を債券に対して戦術的にオーバーウェイトすることを支持する。 年初、イラン紛争を受けてクロス資産のボラティリティは急騰したが、その後概ね後退した。原油を除けば、金利、クレジット、為替のインプライド・ボラティリティはいずれも中央値を下回っており、VIXは歴史的中央値付近にある。AI関連の取引で最近の小さな動揺はあったものの、全体のリスクセンチメントは良好である。 The MOVE index remains the key…
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