クロスアセットフォーカス
リスクの非対称性が持続する
S&P 500は過去最高値付近にありますが、センチメントとポジショニングからは、この上昇が熱狂によるものではないことを示しています。価格は高騰していますが、SKEW/VIX比は8.3、または67パーセンタイルに位置しています。これは、反転に関連する極端なレベルではありませんが、高値圏に近づいています。 現在の状況は、センチメントがポジティブであるものの、過剰ではないことを示しています。SKEWはテールヘッジの需要を測定し、一方でVIXは短期的なインプライド・ボラティリティを反映しています…
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