クロスアセットフォーカス
スキューの平坦化、安価な保護、高リスクの取引
9月の季節性についての話にもかかわらず、S&P 500は後退せず、痛みを伴うトレードは引き続き上昇の可能性が高い。 多くの人が予想していた売却は実現しませんでした。ポジションは詰まっておらず、押し目買いが迅速に行われる環境では、どのような後退も限定的である可能性が高いです。SKEW/VIX比率は高止まりしていますが、8月下旬以降は緩和傾向にあり、SKEWは平坦化し、VIXはわずかに上昇したのみです。SKEWの平坦化は通常、ヘッジが少ないことを示しており…
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