¿Cuándo es la tendencia tu amiga? Entendiendo el impulso en los mercados macroeconómicos
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En este informe examinamos cómo se desempeñan una variedad de estrategias de momentum para diferentes activos utilizando reglas de medias móviles que abarcan desde 1 día hasta 200 días. Encontramos que las estrategias de reversión a la media funcionan mejor para acciones y bonos, mientras que las estrategias de seguimiento de tendencias funcionan mejor para materias primas y, en menor medida, divisas.
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