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当社の 米国債ストラテジストは、2026年にロングのデュレーション・ポジションがロングのクレジット・リスクを上回ると予想しています。 米国債のタームプレミアムは、金利ボラティリティの低下とクレジット・スプレッドのタイト化にもかかわらず高止まりしています。タームプレミアムと金利ボラティリティ（インプライドとリアライズドの双方）との乖離は、COVID以降に変化しました。 当社の同僚は、この相関の破綻を米国の保護主義とより広範なデカップリングの潮流に帰しており…
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