High-Yield

当社の2026年7月のポートフォリオ配分の概要である。

特別レポート

米国と欧州の両地域で企業の健全性は信用スプレッドのタイト化を支えているが、表面下では乖離が拡大している。投資適格発行体は引き続き強さを保っている一方、格付けの低い借り手は圧力に直面している。信用市場は回復力を織り込んでおり、企業のファンダメンタルズが悪化し始めれば投資家は脆弱になる。

当社の2026年6月のポートフォリオ・アロケーション・サマリー。

フロンティア市場間の乖離は拡大する可能性が高い。ケニア、カザフスタン、スリランカはアウトパフォームしやすい一方、パキスタンは脆弱だ。この乖離を捉えるためのいくつかのトレード・アイデアを提示する。

Our Portfolio Allocation Summary for May 2026.

米国経済が再び金利ボラティリティの低い局面に移行するにつれて、スプレッド・プロダクトへのエクスポージャーを増やすことを推奨します。

2026年4月の当社ポートフォリオ・アロケーション・サマリー。

当社の2026年3月のポートフォリオ・アロケーションサマリー。

2026年2月のポートフォリオ・アロケーション・サマリー。

当社のポートフォリオ・アロケーション・サマリー（2026年1月）。